En el presente artículo se aplica un modelo rolling 0-1 para caos respecto al retorno de diferentes índices del mercado accionario en el mundo, considerando diversas ventanas de tiempo para capturar los efectos de la adición de nueva información. Una muestra rolling es definida para cada índice y simultáneamente una metodología wavelet de reducción de ruido es definida para cada uno de los índices, considerando datos desde aproximadamente 1995 hasta fines del 2012. Los resultados muestran evidencia empírica que sostiene un comportamiento caótico continuo para todos los índices utilizados.
Palabras clave:
Test de Hinich, Modelo Rolling, Índices Accionarios
Espinoza, C., & Gorigoitía, J. (2013). Una aplicación de la prueba de Rolling Chaos 0-1 en Bolsa. Estudios De Administración, 20(1), 37–47. https://doi.org/10.5354/0719-0816.2013.56390
